المتاجرة استراتيجية quantmod

إم جديدة جدا ل R ومحاولة ل باكتست استراتيجية إيف مبرمجة بالفعل في ويالثلاب. العديد من الاشياء لا افهم (وانها لا تعمل بشكل واضح :) أنا لا تحصل على أسعار قريبة لطيف في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكن يبدأ مع هيكل وأنا لا أفهم حقا ما هذه الوظيفة لا. ولهذا السبب سلسلة بلدي، 1 مكالمة ربما لا يعمل. n لوتنرو (سلسلة) لا تعمل إما، ولكن أنا بحاجة إلى أن حلقة لذلك أعتقد إذا كنت تحصل على هذه الأسئلة 2 أجاب استراتيجية بلدي يجب أن تعمل. أنا ممتن جدا لأي مساعدة..R يبدو معقدا جدا حتى مع تجربة البرمجة في لغات أخرى نعم أنا نوع من نسخ بعض خطوط التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي و don39t حقا فهم هذا الخط. أعني سلسلة، 1 اعتقدت أن تطبيق وظيفة f على كوتولومنكوت 1 من هذه السلسلة. ولكن منذ هذه السلسلة هو بعض كومبلي مع هيكل الخ. I39m نتحدث عن هذا البرنامج التعليمي: R-بلوجيرسباكتستينغ-a-التداول-استراتيجية نداش ميشيز يونيو 6 14 في 14: 22 إدخال كوانتمود: فمن الممكن مع وظيفة كوانتمود واحد لتحميل البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك. ياهو المالية (أوهلك البيانات) بنك الاحتياطي الفيدرالي سانت لويس FRED174 (11،000 سلسلة الاقتصادية) غوغل المالية (أوهلك البيانات) أواندا، موقع العملة (فكس والمعادن) قواعد بيانات ميسكل (البيانات المحلية الخاصة بك) R صيغ الثنائية (.RData و. رديا) ملفات قيمة مفصولة بفواصل (كسف.) المزيد في المستقبل بما في ذلك (رودبك، إكونوماجيك، روبلومبرغ.) كيف تسأل غيتينغ البيانات غ جيتسيمبولز (يهو، سركوغل) من جوجل المالية 1 يهو غ جيتيمبولز (غوغ، سركياو) من ياهو المالية 1 غوغ غتسيمبولز (ديكسجبوس، سركفريد) معدلات فكس من فريد 1 ديكسجبوس غ جيتيمبولز (سبتوس، سركواندا) البلاتين من أواندا 1 كبتوسد تؤدي كل مكالمة في البيانات التي يتم تحميلها مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك، مع اسم الكائن الذي تم إرجاعه من المكالمة. نوع من مفيد، لكنه يحصل على نحو أفضل. غ تحديد معلمات البحث، وحفظ للجلسات المقبلة. غ سيتسيمبولوكوب (يوغوغل، غوغيهو) غ سيتسيمبولوكوب (ديكسجبوسفريد) غ سيتسيمبولوكوب (زبتوسليست (نيمكسبتوسد، سركواندا)) غ سافيسمبولوكوب (filemysymbols. rda) غ جلسات جديدة اتصل لوكسيمبولوكوب (filemysymbols. rda) غ غ جيتسيمبولس (c (يهو، غوغ، ديكسجبوس، سبتوسد)) 1 يهو غوغ ديكسجبوس زبتوسد الآن من السهل تحميل البيانات من مصادر مختلفة إلى مساحة العمل الخاصة بك (أو أي بيئة أخرى) دون الحاجة صراحة إلى تخصيص، أو تذكر باستمرار معلمات الاتصال. فكر في الأمر على أنه أمر تحميل يمكنه جلب البيانات من أي مكان تقريبا. تحاول ذلك بنفسك getdata. R الرسم البياني مع كوانتمود الآن أن لدينا بعض البيانات ونحن قد ترغب في النظر في ذلك. أدخل الدالة تشارتزيريز وظيفة جديدة. في الوقت الحاضر هذا هو أداة لطيفة لتصور سلسلة الوقت المالي بطريقة أن العديد من الممارسين على دراية - المخططات الخط، وكذلك شريط أوهلك والرسوم البيانية شمعة. هناك مغلفات مريحة لهذه الأنماط المختلفة (لينشارت، بارشارت و كاندلشارت)، على الرغم من تشارتزيريز يفعل قليلا جدا لمعالجة البيانات تلقائيا في أنسب طريقة. نظرة سريعة على كيفية إنشاء بعض الرسوم البيانية، بما في ذلك بعض الميزات وإلقاء نظرة على ما يأتي في الإصدارات المستقبلية. غ تحديد معلمات البحث، وحفظ للجلسات المقبلة. غ غتسيمبولز (آبل، سركياو) 1 آبل غ بارتشارت (آبل) غ إضافة متعدد التلوين وتغيير الخلفية إلى الأبيض غ كاندلشارت (آبل، multi. colTRUE، هيموهيت) يتم التعامل مع غير أوهلك وسلسلة المجلد تلقائيا غ جيتسيمبولز (سبتوسد، سركواندا) 1 كبتوسد غ تشارتزيريز (سبتوسد، نامبلاتينوم (.oz) بالدولار الأمريكي البلاتين، الآن أسبوعيا مع الشموع الملونة المخصصة باستخدام وظيفة كوانتمود to. weekly غ تشارتسيريز (to. weekly (سبتوسد)، up. colwhite، dn. colblue) التحليل الفني أدوات الرسم كما في الإصدار 0.3-0 يمكن للمرء الآن إضافة دراسات التحليل الفني من حزمة تر إلى الرسم البياني أعلاه. ستظهر صفحة الأمثلة التفصيلية قريبا، ولكن هنا بعض الخير: وظيفة فنية لطيفة جدا من المكتبة التي كتبها جوش أولريش - على كران غ تتطلب (تر) غ جيتيمبولز (آبل) 1 آبل غ تشارتزيريز (آبل) غ أدماسد ) غ أدباندز () استخدام البيانات لتوليد إشارات سيتم ترك نماذج البناء في الغالب لسلسلة أمثلة لاحقة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمواصلة إضاعة بعد ظهر يوم الجمعة في العمل (عندما يبدو أن معظم زوار بلدي تظهر)، وسوف تستمر. النمذجة في R هو ما هو R. تتغذى البيانات في هذه المناقشة بشكل أفضل بسبب حقيقة أن الكثير من البيانات المالية غير موجودة في كائنات بيانات مفردة. الكثير، إن لم يكن كل شيء، يجب جمعها وتجميعها من قبلك، من الطراز. هذا هو المكان الذي يأتي مسبقا تحديد مصادر البيانات ومعلمات الاتصال في متناول اليدين. سيتسيمبولوكوب يسمح للنموذج فرصة لإرشاد كوانتمود إلى مصدر البيانات - نظرا لرمز معين - بطريقة معينة. عند بناء النماذج في R. غالبا ما يتم تمرير صيغة إلى وظيفة تركيب جنبا إلى جنب مع كائن البيانات المناسبة للبحث. لمعالجة العديد من المصادر المختلفة من الضروري إما إنشاء كائن بيانات مع كافة الأعمدة بريبيسبيسيفيد أو استخدام الكائنات مرئية ضمن بيئة المستخدمين. ولكل منهما عيوب واضحة - وليس أقلها الاعتماد على المودي ل الذي حمل وتحمل يدويا السلسلة المعنية. في أفضل جدا هذا هو مضيعة للوقت وبالتأكيد ليست مفيدة جدا. في أسوأ حالاتها يمكن أن تكون خطيرة نظرا لأن التعامل مع البيانات بطبيعتها عرضة للخطأ. أخطاء البيانات في البحث يمكن أن تكون مكلفة، أخطاء البيانات في التداول يمكن أن يؤدي بسرعة إلى مهنة جديدة. ومع ذلك، سوف أعيد التأكيد على شروط الترخيص التي تنص على عدم اكتمال الضمان فيما يتعلق بهذا البرنامج وكل من R لهذه المسألة. تحذير المستخدمين لتسهيل هذه المسألة البيانات الفريدة نسبيا، كوانتمود حيوي يخلق كائنات البيانات لاستخدامها في عملية النمذجة، وخلق إطار نموذج داخليا بعد الذهاب من خلال سلسلة من الخطوات لتحديد مصادر البيانات المطلوبة - تحميل إذا لزم الأمر. سبيتيموديل هي وظيفة العمود الفقري للتعامل مع جميع القضايا البيانات، وملف المساعدة يجب أن تقرأ لفهم كامل ما يحدث داخليا. لأغراضنا هنا، يكفي أن نعرف أنه يمكن للمرء أن يحدد أي بيانات ضمن الدعوة إلى كونتنتيموديل، وسوف كوانتمود التعامل مع للبحث وتجميع البيانات بالنسبة لك. وبطبيعة الحال يجب أن تكون البيانات موقعا وفريدة من نوعها، ولكن هذا ربما كان يشتبه. دعونا نلقي نظرة على مثال على سبيتيموديل. غ إنشاء كائن كوانتمود للاستخدام في غ في تركيب نموذج لاحق. لاحظ هناك غ لا حاجة لتحميل البيانات قبل جهة. غ غت سيتسيمبولوكوب (سبياو، فسنيليست (نيمفيكس، سركياو)) غ غ مم lt - سليبيموديل (التالي (أوبل (سبي)) أوبل (سبي) كل (فيكس)) غ غ موديلداتا (مم) مم الآن كائن كوانتمود يحمل صيغة النموذج وهيكل البيانات مما يعني أن الفترة التالية (التالية) المفتوحة لإغلاق سامب 500 إتف (أوبل (سبي)) على غرار الفترة الحالية مفتوحة لإغلاق والغلاف الحالي من فيكس (كل (فيكس) ). الدعوة إلى موديلداتا مقتطفات مجموعة البيانات ذات الصلة، مع تحويلات سحرية تطبيقها. يمكنك أن تأخذ البيانات وتفعل معها كما تريد. وهناك وظيفة أكثر مباشرة لتحقيق نفس الغاية هو بيلداتا. ماذا بعد ذلك ماذا عن بعض الأمثلة من التعامل مع البيانات كوانتمودس هذا البرنامج هو مكتوب والمحافظة عليها من قبل جيفري أ. ريان. راجع الترخيص للحصول على تفاصيل حول النسخ والاستخدام. حقوق الطبع والنشر 2008.I أواجه مشكلة في إعادة اختبار استراتيجية بولينجر باند في R. والمنطق هو أنني أريد أن اتخاذ موقف قصير إذا كان إغلاق أكبر من الفرقة العليا ثم أغلق الموقف بها عندما يعبر المتوسط. وأود أيضا أن تأخذ موقف طويل إذا كان إغلاق أقل من الفرقة السفلى، وإغلاق الموقف عندما يعبر المتوسط. حتى الآن هذا هو ما لدي: بباندز lt - بباندز (ستوككلوس، n20، sd2) sig1 lt - لاج (إيفيلز ((ستوككلوس غتباندسوب)، - 1،0)) sig2 lt - لاج (إيفيلز ((ستوككلوس لتباندزدن)، 1 ، 0)) sig3 lt - لاغ (إيفيلز ((ستوككلوس غ بباندزافغ)، 1، -1)) سيغ lt - sig1 sig2 هذا هو المكان الذي أنا عالقة، كيف يمكنني استخدام sig3 للحصول على النتائج المرجوةالأرشيفات: استراتيجية التداول I عبر سلسلة الفيديو هذه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو تاجر الخيارات يناقش كيف يتداول هوامش الائتمان (يبحث أساسا عن انعكاس يعني). معظمكم سوف تكون على دراية البولنجر باندز كمعنى متوسط ​​استراتيجية الانتعاش، أساسا كنت تأخذ المتوسط ​​المتحرك والانتقال الانحراف المعياري للسهم. ثم يمكنك رسم الرسم البياني للمتوسط ​​المتحرك والنطاق العلوي والسفلي (المتوسط ​​المتحرك - الانحرافات القياسية). ومن المفترض أن السعر سوف يعود إلى المتوسط ​​المتحرك وبالتالي أي تحرك السعر إلى العصابات هو نقطة دخول جيدة. وهناك مشكلة مشتركة مع هذه الاستراتيجية هو أن المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر لاغينغ وغالبا ما يكون بطيئا جدا لتعقب التحركات السعر إذا تم استخدام فترة طويلة الرجعية. فيديو 1 يعرض تقنية تسمى 8220 منحنيات الانحدار الخطي 8221 حوالي 10mins في. المنحنيات الانحدار الخطي تهدف إلى حل مشكلة المتوسط ​​المتحرك يجري بطيئة لتتبع السعر. منحنى الانحدار الخطي مقابل المتوسط ​​المتحرك البسيط انظر كيف يتأثر منحنى الانحدار الخطي الأزرق بإغلاق سعر الإغلاق، وهو 8217s أسرع بكثير لتحديد التحولات في السوق حيث أن المتوسط ​​المتحرك البسيط له خطأ كبير في التتبع. ويمكن أن تؤخذ المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لتحديد مدى ضيقها. كيفية حساب منحنى الانحدار الخطي: في هذا المثال لديك 100 أسعار الإغلاق للأسهم الخاصة بك معين. بار 1 هو أقدم سعر، شريط 100 هو السعر الأخير. سوف نستخدم الانحدار 20day. 1. أخذ الأسعار 1-20 ورسم خط من أفضل تناسب من خلال لهم 2. في نهاية خط أفضل تناسب الخاص بك (حتى شريط 20)، رسم دائرة صغيرة 3. خذ الأسعار 2-21 ورسم خط من أفضل تناسب من خلالهم 4. في نهاية خط أفضل تناسب الخاص بك (حتى شريط 21) رسم دائرة صغيرة 5. كرر تصل شريط 100 6. تاريخ كل من الدوائر الخاصة بك قليلا، وهذا هو منحنى الانحدار 8216 الخطي 8217 لذلك باختصار كنت مجرد الانضمام إلى ينتهي الانحدار الخطي المتداول. هذه الوظيفة تتطلع إلى دراسة ما إذا كانت العبارة المعروفة 8220 كلما زادت المخاطر كلما زادت المكافأة 8221 تنطبق على مكونات فاينانشيال تايمز 100. وقد حاولت العديد من النماذج التقاط مقاييس مكافأة المخاطر، والأكثر شهرة هو نموذج التسعير تخصيص رأس المال (كابم). وتسعى هيئة إدارة رأس المال إلى تحديد العائد على االستثمار الذي يجب أن يحصل عليه المستثمر من أجل تعويضه بشكل كاف عن المخاطر التي قد يتعرض لها. يحتسب الرمز أدناه الانحراف المعياري للعائدات، 8216th المخاطر 8217، ل فتس 100 المكونة. ثم يقوم بتقسيم الأرصدة إلى قطاعات ربعية بواسطة مقياس المخاطر هذا، ويتم تحديث المجموعات يوميا. الربع 1 هو أدنى الأسهم المتقلبة، الربع 2 أعلى. يتم إنشاء مؤشر مرجح متساوي (أمت) لكل ربع. وفقا لنظرية أعلاه Q4 (عالية فول) يجب أن تنتج أعلى العوائد التراكمية. عند استخدام مراجعة شهر واحد لحساب ستديف هناك مؤشر الفوز واضح، وهو أدنى مؤشر فول (أسود). ومن المثير للاهتمام أن أفضل مؤشر 2 هو أعلى مؤشر فول (الأزرق). يتم احتساب الرسم البياني أعلاه باستخدام عوائد الحساب. عند استخدام فترة ارتجاع أطول من 250 يوما، وهي سنة التداول، فإن أعلى مؤشر فول هو أفضل أداء وأدنى مؤشر فول الأسوأ أداء. لمؤشر مرجعي قصير (30days) كان مؤشر فول فول أفضل أداء للمؤشر الطويل (250days) مؤشر فول فولكس فاجن كان أفضل أداء أحد التفسيرات المحتملة (لم تختبر) هو أن لفترة زمنية قصيرة تراجع مؤشر تقلب المخاطر هو أكثر حساسية للتحركات في الأسهم وبالتالي على إعلان الأخبار الأرباح الأسهم لديها احتمال أكبر للانتقال من ذلك المؤشر الحالي 8217s إلى مؤشر فول أعلى. ولعله من غير المعقول 8217t أن نفترض أن مؤشر فول عالية يحتوي فقط على الأسهم التي كان لها مؤخرا إعلان تقلب مؤقت وهي في فترة من التوحيد أو يعني انعكاس. أو لوضعها طريقة أخرى لاستعراضات قصيرة مؤشر ارتفاع فول doesn8217t تحتوي على الأسهم التي هي ذات حجم كبير بشكل دائم، في حين ل ريسباكس طويلة أي انحرافات فول مؤقتة تمهيد. وفيما يلي نفس المخططات كما هو موضح أعلاه ولكن لعوائد هندسية.